I am puzzled を日本語で言うと

I am puzzled.

私はパズルです。でけっこう分かるかもなこのフレーズ。

要は私は戸惑っている、混乱している。confuseしているということですね。

ちなみに、

I am jigsaw puzzled.

は、「私は心がバラバラになるほど戸惑っています」

I am crossword puzzled.

は、「私は言葉にならないくらい戸惑っています」

とはなりません。私の造語です:)